- لما هذا؟
- تقييم الثقة بالنموذج
- التطبيقات
- كيف افعلها؟
- التقنيات
- تحليل الحساسية المحلية
- تحليل الحساسية العالمية
- مثال
- المراجع
في تحليل الحساسية هو الاسلوب الذي يحدد القيم المختلفة للمتغير المستقل تؤثر متغير يعتمد على مجموعة من الافتراضات. ادرس كيف يمكن تخصيص الارتياب في نتيجة نموذج أو نظام رياضي لمصادر مختلفة في متغيرات المدخلات الخاصة به.
يتم استخدام هذه التقنية ضمن حدود معينة تعتمد على واحد أو أكثر من متغيرات المدخلات ، مثل تأثير التغيرات في أسعار الفائدة (متغير مستقل) على أسعار السندات (متغير تابع).
تحليل الحساسية ، بالنظر إلى مجموعة معينة من المتغيرات ، هو طريقة للتنبؤ بنتيجة القرار. يُعرف أيضًا باسم تحليل المحاكاة أو "ماذا لو". من خلال إنشاء مجموعة معينة من المتغيرات ، يمكن للمحلل تحديد كيفية تأثير التغييرات في المتغير على النتيجة.
ومن الممارسات ذات الصلة تحليل عدم اليقين ، الذي يركز أكثر على القياس الكمي وانتشار عدم اليقين. من الناحية المثالية ، ينبغي إجراء تحليل عدم اليقين والحساسية معًا.
لما هذا؟
أحد التطبيقات الرئيسية لتحليل الحساسية هو استخدام النماذج من قبل المديرين وصناع القرار. يمكن استخدام كل المحتوى الضروري لنموذج القرار من خلال التطبيق المتكرر لتحليل الحساسية.
يساعد محللي القرار على فهم أوجه عدم اليقين والإيجابيات والسلبيات ، مع قيود ونطاق نموذج القرار.
يتم اتخاذ معظم القرارات في ظل عدم اليقين. إحدى التقنيات للوصول إلى نتيجة هي استبدال جميع المعلمات غير المؤكدة بالقيم المتوقعة ؛ ثم يتم إجراء تحليل الحساسية.
تقييم الثقة بالنموذج
سيكون بمثابة فترة راحة لصانع القرار أن يكون لديه بعض المؤشرات عن مدى حساسية الخيارات عند تغيير واحد أو أكثر من متغيرات الإدخال. تتطلب ممارسة النمذجة الجيدة من المصمم إجراء تقييم ثقة نموذجي.
أولاً ، يتطلب هذا تحديد مقدار عدم اليقين في نتائج أي نموذج (تحليل عدم اليقين) ؛ وثانيًا ، قم بتقييم مقدار مساهمة كل إدخال في عدم التيقن من النتيجة.
يتناول تحليل الحساسية النقطة الثانية من هذه النقاط (على الرغم من أن تحليل عدم اليقين هو مقدمة ضرورية) ، ويلعب دور تصنيف قوة وأهمية متغيرات الإدخال لتحديد التباين في النتيجة.
في النماذج التي تتضمن العديد من متغيرات الإدخال ، يعد تحليل الحساسية مكونًا أساسيًا لبناء النموذج ولضمان الجودة.
التطبيقات
- التطبيق الرئيسي لتحليل الحساسية هو توضيح حساسية المحاكاة لأوجه عدم اليقين في قيم مدخلات النموذج.
- إنها طريقة للتنبؤ بنتيجة القرار إذا تبين أن الموقف مختلف عند مقارنته بالتنبؤات الرئيسية.
- يساعد على تقييم مخاطر الاستراتيجية.
- يعمل على تحديد مدى اعتماد النتيجة فيما يتعلق بمتغير إدخال معين. تحليل ما إذا كانت التبعية تساعد في تقييم المخاطر المرتبطة.
- يساعد على اتخاذ قرارات مستنيرة ومناسبة.
- يستخدم للبحث عن الأخطاء في النموذج عند إيجاد علاقات غير متوقعة بين المدخلات والنتائج.
كيف افعلها؟
غالبًا ما يستخدم تحليل الحساسية ، المعروف أيضًا باسم تحليل "ماذا لو" ، من قبل المحللين الماليين للتنبؤ بنتيجة إجراء معين عند تنفيذه في ظل ظروف معينة.
يتم إجراء تحليل الحساسية ضمن حدود محددة ، تحددها مجموعة متغيرات الإدخال المستقلة.
على سبيل المثال ، يمكن استخدام تحليل الحساسية لدراسة تأثير التغيير في أسعار الفائدة على أسعار السندات إذا زادت أسعار الفائدة بنسبة 1٪.
السؤال "ماذا لو…؟" سيكون: ماذا يحدث لسعر السند إذا ارتفعت أسعار الفائدة بنسبة 1٪؟ تمت الإجابة على هذا السؤال بتحليل الحساسية.
يمكن إجراء التحليل في ورقة Microsoft Excel ، في قسم "البيانات" من قائمة الخيارات ، باستخدام زر "تحليل الفرضية" ، والذي يحتوي على "هدف البحث" و "جدول البيانات".
هناك طرق مختلفة لإجراء تحليل الحساسية:
- تقنيات النمذجة والمحاكاة.
- أدوات إدارة السيناريو من خلال Microsoft Excel.
التقنيات
هناك طريقتان رئيسيتان لتحليل الحساسية:
تحليل الحساسية المحلية
يعتمد على المشتقات (العددية أو التحليلية). يشير المصطلح المحلي إلى أن المشتقات تؤخذ في نقطة واحدة. هذه الطريقة مناسبة لوظائف التكلفة البسيطة.
ومع ذلك ، فإنه غير ممكن بالنسبة للنماذج المعقدة ، مثل النماذج ذات الانقطاعات ، حيث لا تحتوي دائمًا على مشتقات.
رياضياً ، فإن حساسية دالة التكلفة فيما يتعلق بمعلمات معينة تساوي المشتق الجزئي لدالة التكلفة فيما يتعلق بتلك المعلمات.
تحليل الحساسية المحلية هو أسلوب "واحد تلو الآخر". قم بتحليل تأثير معلمة واحدة في كل مرة على دالة التكلفة ، مع الحفاظ على المعلمات الأخرى ثابتة.
تحليل الحساسية العالمية
تحليل الحساسية العالمية هو النهج الثاني لتحليل الحساسية ، والذي يتم تنفيذه غالبًا باستخدام تقنيات مونت كارلو. يستخدم هذا الأسلوب مجموعة عالمية من العينات لاستكشاف مساحة التصميم.
مثال
جون مسؤول عن المبيعات في Holiday CA ، التي تبيع زينة عيد الميلاد في مركز تجاري. يعلم جون أن موسم الأعياد يقترب وأن المركز التجاري سيكون مزدحمًا.
تريد معرفة ما إذا كانت الزيادة في حركة مرور العملاء في المركز التجاري ستزيد من إجمالي إيرادات مبيعات المتجر ، وإذا كان الأمر كذلك ، فبأي مبلغ.
متوسط سعر باقة زينة عيد الميلاد هو 20 دولارًا. خلال موسم العطلات العام الماضي ، باعت Holiday CA 500 عبوة من زينة عيد الميلاد. نتج عن ذلك مبيعات إجمالية قدرها 10000 دولار.
بعد إجراء تحليل الحساسية ، تم تحديد أن زيادة بنسبة 10٪ في حركة العملاء في المركز التجاري تؤدي إلى زيادة بنسبة 7٪ في إجمالي المبيعات.
باستخدام هذه المعلومات ، يمكن أن يتنبأ جون بالمبلغ الذي سيحققه المتجر إذا زادت حركة مرور العملاء بنسبة 20٪ أو 40٪ أو 100٪.
بناءً على تحليل الحساسية الموضح ، يمكن ملاحظة أنه ستكون هناك زيادة في إجمالي المبيعات بنسبة 14٪ و 28٪ و 70٪ على التوالي.
المراجع
- ويكيبيديا ، الموسوعة المجانية (2018). تحليل الحساسية. مأخوذة من: en.wikipedia.org.
- إنفستوبيديا (2018). تحليل الحساسية. مأخوذة من: investopedia.com.
- CFI (2018). ما هو تحليل الحساسية؟ مأخوذة من: enterprisefinanceinstitute.com.
- EduPristine (2018). كل ما تريد معرفته عن تحليل الحساسية. مأخوذة من: edupristine.com.
- ديفيد جيه بانيل (1997). تحليل الحساسية: الاستراتيجيات والأساليب والمفاهيم والأمثلة. كلية الاقتصاد الزراعي والموارد ، جامعة غرب أستراليا. مأخوذة من: dpannell.fnas.uwa.edu.au.